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二叉树期权定价方法的一种新推广

A New Expansion of Binomal Opition Pricing

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【作者】 侯木舟； 周耀琼；

【Author】 Hou Muzhou Zhou Yaoqiong(School of Math.Sci & Comp.Tech.,Central-South University,Changsha,410083)

【机构】 中南大学数学科学与计算技术学院； 中南大学数学科学与计算技术学院 长沙410083； 长沙410083；

【摘要】 对目前普遍使用的期权定价二叉树模型进行了分析,利用随机误差校正方法推广出了一种新型的二叉树参数模型.

【Abstract】 Analyzed the widespread used binomal opition pricing model currently,expanded a new binomal opition pricing model by the random error theory.

【关键词】 期权定价； 风险中性定价； 二叉树模型；
【Key words】 opition pricing risk-neutral pricing binomal opition pricing model；
【基金】 国家自然科学基金资助项目(70471048)
  • 【文献出处】 数学理论与应用 ,Mathematical Theory and Applications , 编辑部邮箱 ,2006年03期
  • 【分类号】F224
  • 【被引频次】17
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