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误差为AR(1)情形的半参数回归模型拟极大似然估计的存在性
Existence of quasi-maximum likelihood estimators in a semiparametric regression model with AR(1) time series errors
【摘要】 在误差为AR(1)时间序列的情形下,给出了半参数回归模型的拟极大似然估计方程,并研究了拟极大似然估计量的存在性。
【Abstract】 When errors is a AR(1) time series,we studied the quasi-likelihood equation for the semiparametric model,and investigated the existence of quasi-maximum likelihood estimators.
【关键词】 半参数回归模型；
AR(1)时间序列；
拟极大似然估计量；
存在性；
【Key words】 semiparametric regression model； AR(1) time series； quasi-maximum likelihood estimator； existence；
【Key words】 semiparametric regression model； AR(1) time series； quasi-maximum likelihood estimator； existence；
【基金】 湖北省教育厅科学技术研究项目(Q200622001);湖北省科技创新团队资助项目;国家自然科学基金资助项目(40274005)
- 【文献出处】 湖北师范学院学报(自然科学版) ,Journal of Hubei Normal University(Natural Science) , 编辑部邮箱 ,2006年03期
- 【分类号】O212.1
- 【被引频次】11
- 【下载频次】160