【摘要】 VaR方法是目前国际上金融风险计量和管理中最有效的方法之一。本文分析了VaR约束在实际中借贷利率不同的情况下的应用,并提出了相应的最优资产配置方法,最后举例给予说明。更多还原

【Abstract】 VaR is one of the most effective tool on the financial risk measurement and management.This paper analysize how the VaR constraint is applied when the borrowing ratio is higher than the lending ratio, and propose the optimal capital assets allocation method,at last give an example.更多还原