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短期基准利率动态模型:中美日三国比较研究
【摘要】 本文以CKLS模型为基础,运用计量方法对1997年以来人民币、美元和日元货币市场短期基准利率的动态特征进行分析。研究表明,与美日两国利率相比,人民币短期基准利率具有均值回复、水平效应的特征。
【基金】 教育部高等学校博士学科点专项科研基金资助项目阶段性成果(项目编号:20050561011)。
- 【文献出处】 南方金融 ,South China Finance , 编辑部邮箱 ,2006年06期
- 【分类号】F224
- 【被引频次】6
- 【下载频次】229