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索赔数据的广义Pareto分布拟合

Generalized Pareto Distribution Fit to the Claims Data

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【Author】 OU-YANG ZI-sheng~(1,2),XIE Che~1(1.College of Business Administration,Hunan University,,Changsha 410082,China;2.Department of Information,Hunan Business College,Changsha 410205,China)

【机构】湖南大学工商管理学院；湖南大学工商管理学院湖南长沙410082；湖南商学院信息系；湖南长沙410205；湖南长沙410082；

【摘要】通过对尾部分布何时服从广义Pareto分布(GPD)进行检验,得到了精确的门限值。然后,将该方法应用于保险数据进行实证分析,得到了GPD模型的参数、高分位数和可能的最大损失的估计值。更多还原

【Abstract】 Exact threshold is attained by testing for GPD in this paper.The empirical study illuminates that GPD outperforms parametric fits and allowes the actuary to easily estimate high quantiles and the probable maximum loss from the data.更多还原

【关键词】广义Pareto分布；高分位数；可能的最大损失；
【Key words】 Generalized Pareto Distribution； High Quantiles； Probable Maximum Loss；

【基金】国家社会科学基金资助项目(04BTJ010);湖南省自然科学基金资助项目(05JJ40106)

【文献出处】系统工程 ,Systems Engineering , 编辑部邮箱 ,2006年01期

【分类号】F224
【被引频次】20
【下载频次】399

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