节点文献

中国A股市场收益波动的持续性研究——基于有效矩方法的分析

  • 推荐 CAJ下载
  • PDF下载
  • 不支持迅雷等下载工具，请取消加速工具后下载。

【作者】 朱永军； 何晓光；

【机构】 南开大学国际经济研究所； 广东商学院金融系 天津300071； 广东广州510320；

【摘要】 以1992年10月至2003年12月沪深两市A股指数日收益为研究样本,利用最近发展的有效矩方法对随机波动模型进行估计,以及对沪深股市波动的持续性进行研究后发现:沪深两市A股指数收益的波动持续性并不明显;深市的波动持续性要比沪市高,但沪市的波动平均水平要比深市大。

【关键词】 随机波动； 波动持续性； 有效矩方法；
  • 【文献出处】 当代财经 ,Contemporary Finance & Economics , 编辑部邮箱 ,2006年12期
  • 【分类号】F832.51;F224
  • 【被引频次】5
  • 【下载频次】251
知网节下载
节点文献中： 

本文链接的文献网络图示:

本文的引文网络
二级参考文献(0)
参考文献(0)
共引文献(0)
节点文献
同被引文献(0)
引证文献(0)
二级引证文献(0)