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一类具有随机利率的跳扩散模型的期权定价

The option pricing for a kind of Jump-Diffusion models with stochastic interest rate

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【作者】 杨云锋刘新平

【Author】 YANG Yun-feng,LIU Xin-ping(College of Mathematics and Information Science,Shaanxi Normal University,Xi′an 710062,China)

【机构】 陕西师范大学数学与信息科学学院陕西师范大学数学与信息科学学院 陕西西安710062陕西西安710062

【摘要】 假定股票价格的跳过程为比Po isson过程更一般的跳过程一类特殊的更新过程,在风险中性的假设下,推导出了具有随机利率的跳扩散模型的欧式期权定价公式.从而推广了文[3]的结果.

【Abstract】 As a kind of special renewal process,this paper assumes that jump process in stock price is more commen than Poisson process.The European options pricing equation is deduced in a stochastic interestrate for jump-diffusion models under the risk-neutral hypothesis.Hence the results in \ are generalized.

【基金】 国家自然科学基金资助项目(40371004)
  • 【文献出处】 纯粹数学与应用数学 ,Pure and Applied Mathematics , 编辑部邮箱 ,2006年01期
  • 【分类号】F224.7
  • 【被引频次】21
  • 【下载频次】455
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