节点文献

中国股票市场的多重分形实证分析

Empirical Research on the Multifractal Behavior in China Security Market

  • 推荐 CAJ下载
  • PDF下载
  • 不支持迅雷等下载工具,请取消加速工具后下载。

【作者】 王树钰田华

【Author】 WANG Shu-yu, TIAN Hua (Nanjing Auditing College, Nanjing 210029)

【机构】 南京审计学院商学院南京审计学院商学院 南京210029南京210029

【摘要】 本文运用q阶矩结构分割函数法对深圳证券市场进行了多重分形分析,结果表明中国股市存在多重分形特征;同时通过多重分形谱的统计物理计算,得出中国股市多重分形特征较弱的结论。

【Abstract】 In this paper, a qth-order moment structure partition function is used to analyze the Shenzhen stock market. The result shows the multifractal property of the Chinese stock market. A conclusion that the multifractal property is weak is drawn by calculating the multifractal spectrum in statistical physics.

  • 【文献出处】 北京理工大学学报(社会科学版) ,Journal of Beijing Institute of Technology(Social Sciences Edition) , 编辑部邮箱 ,2006年02期
  • 【分类号】F224
  • 【被引频次】13
  • 【下载频次】316
节点文献中: 

本文链接的文献网络图示:

本文的引文网络