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信用风险模型比较分析

Comparative Analysis of Credit Risk Models

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【作者】 梁世栋郭仌李勇方兆本

【Author】 LIANG Shi-dong, GUO Bing,LI Yong, FANG Zhao ben (Chinese Science and Technology University, Stochastic and Financial Dept. of Business School, Anhui Hefei 230026, China)

【机构】 中国科学技术大学商学院统计与金融系中国科学技术大学商学院统计与金融系 安徽合肥230026安徽合肥230026安徽合肥230026

【摘要】 本文分析了现代信用风险模型迅速发展的主要原因 ,对主要派别的代表性模型用数学语言进行了总结 ,比较分析了各模型的原理及优缺点 ,并简要介绍了各模型的实证效果。

【Abstract】 This article analyzes the elemental reasons of the rapid development of current credit risk models,summarizes the primary models with mathematic words and compares the principles?advantages and disadvantages of these models Finally,we introduce the actual performance of the models

【关键词】 信用风险违约概率风险价值
【Key words】 credit riskdefault probabilityrisk value
  • 【文献出处】 中国管理科学 ,Chinese Journal of Management Science , 编辑部邮箱 ,2002年01期
  • 【分类号】F224
  • 【被引频次】354
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