VaR方法及其在我国保险业风险管理中的应用

【摘要】 <正> 风险价值法是近年来发起来的用于测量和控制金融风险的量化模型。随着保险产品的创新、竞争的加剧及金融市场的发展,保险投资方日益多样化,投资的证券化趋势越来越明显,这使保险资金面临的金融风险加剧。如何对这些风险进行管理是保险业的一个重要课题。风险价值方法的出现,为我国保险业提供了一种很好的风险管理工具。本文着重分析VaR方法的实质、计算方法并粗浅地探讨其在我国保险业中的应用。更多还原