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欧式期权两种投资策略的比较

Comparison with Two Investment Strategies of European Options

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【Author】 LI Linbo, FU Hua,FENG Jianfen(Dept. of Financial Information and Technology,Nankai University,Tianjin 300071,China) 

【机构】南开大学金融信息技术系；南开大学金融信息技术系天津300071；天津300071；天津300071；

【摘要】基于欧式买入期权(calloption)及Black-Scholes期权定价理论,讨论了欧式期权两种不同投资策略的风险和收益之间的关系,并用沪市30只股票的数据进行了实证分析.更多还原

【Abstract】 This article studies two different optioninvestment strategies based on the BlackScholes theory on options. The returns and risks associated are discussed and compared as well as a testing analysis is carried out.更多还原

【关键词】欧式期权；收益；投资风险；投资策略；
【Key words】 european options； return； investment risk； investment strategy；

【基金】国家自然科学基金资助项目(69974022)

【文献出处】天津师范大学学报(自然科学版) ,Journal of Tianjin Normal University (Natural Science Edition) , 编辑部邮箱 ,2002年04期

【分类号】F830.9
【被引频次】1
【下载频次】108

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