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股市混沌现象中分形维及最大Lyapunov指数计算方法研究
【摘要】 本文采用分形维和Lyapunov指数这两个指数来研究沪市混沌特征。指出当前国内研究在利用重构相空间技术和G—P算法来计算分形维,以及用Wolf算法计算最大Lyapunov指数时存在的问题,并提出了一些解决方法,有利于更好地进行股市混沌研究。
【关键词】 重构相空间；
时间序列；
混沌现象；
分形维；
Lyapunov指数；
- 【文献出处】 数量经济技术经济研究 ,Quantitative & Technica Economics , 编辑部邮箱 ,2002年10期
- 【分类号】F224
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