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具有非常数回报率的证券指数跟踪问题的简单脉冲控制
Simple Impulse Control for Equity Index Tracking Problem with Non-Constant Return Rate
【摘要】 运用随机脉冲控制理论讨论了均值 -方差模式的现金管理指数跟踪问题 ,在回报率随现金比重变化的情况下 ,讨论了证券指数跟踪最优化问题 ,得出了存在简单脉冲控制策略的充分性条件 .
【Abstract】 By applying the stochastic impulse control theory, this paper discusses a cash management problem with index tracking within a mean-variance framework. Optimization of equity index tracking problem whose return rate depending on the cash weight is discussed. Sufficient conditions of existence of the simple impulse control are also presented.
【关键词】 现金管理；
指数跟踪；
拟变分不等式；
随机脉冲控制；
回报率；
【Key words】 cash management； index tracking； quasi-variational inequalities； stochastic impulse controls； return rate；
【Key words】 cash management； index tracking； quasi-variational inequalities； stochastic impulse controls； return rate；
【基金】 交通银行基金托管部的资助
- 【文献出处】 上海大学学报(自然科学版) ,Journal of Shanghai University(Natural Science Edition) , 编辑部邮箱 ,2002年01期
- 【分类号】F830.91
- 【被引频次】19
- 【下载频次】78