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现代信用风险管理模型和方法的比较研究
【摘要】 本文对目前在国际上比较著名的信用风险管理模型 Credit Metrics TM,Credit Monitor TM,Credit Risk+,Credit Portfolio View TM,L oan Analysis System TM和方法进行了一系列的比较 ,研究了模型建立的理论基础和模型之间的相互关系 ,阐述了现代信用风险度量技术和方法的特点和发展趋势 ,对我国商业银行信用风险模型的建立具有现实的指导意义。
【基金】 国家自然科学基金和加拿大麦吉尔大学联合资助项目 (70 142 0 0 2 )
- 【文献出处】 经济科学 ,Economic Science , 编辑部邮箱 ,2002年03期
- 【分类号】F830.5
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