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允许卖空的最优资产组合投资模型

Optimal portfolio model in allowed short market

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【作者】 刘艳辉； 万成高；

【Author】 Liu Yanhui,Wan Chenggao(School of Mathematics and Computer Science,Hubei University,Wuhan 430062,China)

【机构】 湖北大学数学与计算机科学学院； 湖北大学数学与计算机科学学院 湖北武汉430062； 湖北武汉430062；

【摘要】 研究了允许卖空的离散时间金融市场,从有风险控制和无风险控制两个方面得到市场满足ρ-混合序列的条件下,其log-最优资产组合的几个性质.

【Abstract】 Studyied allowed short discretetime finance market. Got some propeties about log-optimal portfolio when the markets are ρ-mixing random sequences under some circumstances.

【关键词】 ρ-混合序列； 卖空； 收益； 资产组合；
【Key words】 ρ-mixing random sequences； short sale； payoff； portfolio；
【基金】 湖北省教育厅自然科学基金资助(2002010A)
  • 【文献出处】 湖北大学学报(自然科学版) ,Journal of Hubei University(Natural Science Edition) , 编辑部邮箱 ,2002年04期
  • 【分类号】F830.9
  • 【被引频次】2
  • 【下载频次】119
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