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两类投资连结型保单的定价问题

Two Pricing Models of Equitylinked Policy

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【Author】 WANG Yumei, XU Huiping (Institute of Mathematics,Fudan University,Shanghai 200433,China)

【机构】复旦大学数学研究所；非线性数学模型与方法教育部重点实验室；非线性数学模型与方法教育部重点实验室上海　200433；上海　200433；

【摘要】运用金融经济学的基本思想讨论两类投资连结型保单的定价模型,并对两种模型分别采用偏微分方程方法和推广的期望贴现(GEDV)方法求得解析解.更多还原

【Abstract】 According to the theory of financial economics,two pricing models of equitylinked policy are considered and analytical solutions are obtained with partial differential equation and GEDV method respectively.更多还原

【关键词】 It′s引理；偏微分方程求解； GEDV方法；
【Key words】 It′s lemma； partial differential equation； GEDV method；

【基金】国家自然科学基金重点资助项目(19831020)

【文献出处】复旦学报(自然科学版) ,Journal of Fudan University , 编辑部邮箱 ,2002年05期

【分类号】F840.67
【被引频次】21
【下载频次】196

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