带常数项的向量误差校正模型的GMM估计方法-中国学术期刊网络出版总库

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带常数项的向量误差校正模型的GMM估计方法

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【英文篇名】	GMM Approach of Cointegration Vectors for Linear Restrictions
【下载频次】	★★★
【作者】	朱兴龙; 汤兵勇;
【英文作者】	Zhu Xinglong (College of Basic Science; Dong Hua University; Shanghai; 200051) Tang Bingyong (Glorious Sun School of Business and Management; 200051);
【作者单位】	东华大学理学院; 东华大学旭日工商管理学院上海; 200051;
【文献出处】	东华大学学报(自然科学版) , Journal of Donghua University,Natural Science, 编辑部邮箱 2002年 03期期刊荣誉：中文核心期刊要目总览 ASPT来源刊 CJFD收录刊
【中文关键词】	协整; 工具变量; 广义二阶矩方法(GMM);
【英文关键词】	cointrgration; instrumental variables; generalizes method of moments (GMM);
【摘要】	将Quintos研究的一类不带常数项的协整向量的GMM估计推广到带常数项的协整向量的GMM估计 ,利用Johansen的降秩估计法得到了参数的估计、渐近性分布。文中所得的结论包括了Johansen和Quintos两文中的结论。
【英文摘要】	This paper generalizes Quintors's the generalized method of moments (GMM) approach of the cointegration vectors without constant term to with constant term. Using Johansen's method, we find the estimation of parameters and the asymtotic distribution of test statistics. Our results include the Quintors results.
【分类号】	O212.1
【正文快照】	自从Ｇｒａｎｇｅｒ(1981) [1] 提出协整这一概念以来 ,已有大量的文献对这一概念进行了研究。其中Ｅｎｇｌｅ和Ｇｒａｎｇｅｒ[2 ] 、Ｐｈｉｌｌｉｐｓ[3,4 ] 等利用最小二乘估计、ＧＭＭ估计等方法研究了协整及向量误差校正模型。而Ｊｏｈａｎｓｅｎ[5,6 ] 等利用似然比降秩

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