【摘要】 Va R(在险价值 )方法被广泛地应用在金融市场风险管理中 .传统的计算 Va R方法——历史模拟法 ,Risk Metrics方法和 Monte Carlo模拟法 ,都不能对市场风险分布的“厚尾”现象给出较满意的分布和计算方法 .本文把 Pearson 分布应用到 Va R模型的计算中 ,得到了很好的效果 .更多还原

【Abstract】 Introduced value at risk model (VaR) based on the distribution of Pearson Ⅶ, which gives a more preferable distribution than nomal distribution to fit the real data of financil problems. And make a case analysis on the data of some exchange rates using this distribution.更多还原