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PearsonⅦ分布在VaR模型分析中的应用

THE APPLICATION OF PEARSON Ⅶ DISTRIBUTION IN THE MODEL OF VALUE AT RISK

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【作者】 汪飞星常国栋李玉红

【Author】 WANG Fei xing,\ CHANG Guo dong,\ LI Yu hong (School of Applied Science, University of Science and Technology Beijing, Beijing 100083, China)

【机构】 北京科技大学应用科学学院北京科技大学应用科学学院 北京100037北京100037北京100037

【摘要】 Va R(在险价值 )方法被广泛地应用在金融市场风险管理中 .传统的计算 Va R方法——历史模拟法 ,Risk Metrics方法和 Monte Carlo模拟法 ,都不能对市场风险分布的“厚尾”现象给出较满意的分布和计算方法 .本文把 Pearson 分布应用到 Va R模型的计算中 ,得到了很好的效果 .

【Abstract】 Introduced value at risk model (VaR) based on the distribution of Pearson Ⅶ, which gives a more preferable distribution than nomal distribution to fit the real data of financil problems. And make a case analysis on the data of some exchange rates using this distribution.

  • 【文献出处】 北京工商大学学报(自然科学版) ,Journal of Beijing Institute of Light Indusry , 编辑部邮箱 ,2002年04期
  • 【分类号】F830.9
  • 【被引频次】15
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