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可转换公司债定价问题研究

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【作者】 蒋殿春； 张新；

【机构】 南开大学证券和公司财务研究中心； 南开大学证券和公司财务研究中心；

【摘要】 以Ｂｌａｃｋ－Ｓｃｈｏｌｅｓ期权定价公式刻画认股权的价值,可以方便地对可转债券价格进行标准的比较静态分析。但是,这种分解在定价实务中的应用价值并不大,甚至可以说会使人误入歧途。分析表明,二项分布模型能更为灵活地处理可转债中的各种复杂条款。

【关键词】 可转换公司债； 定价问题； 股票市场； 赎回条款； 修正条款； 比较静态分析； 证券市场； 分布模型； 债券价格； 期权定价公式；
  • 【文献出处】 证券市场导报 ,Securities Market Herald , 编辑部邮箱 ,2001年12期
  • 【分类号】F832.5
  • 【被引频次】27
  • 【下载频次】321
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