节点文献

证券集的组合前沿分类与有效子集

CLASSIFICATION OF PORTFOLIO FRONTIERS AND EFFICIENT SUBSET FOR PORTFOLIO SELECTION

推荐 CAJ下载
PDF下载
不支持迅雷等下载工具，请取消加速工具后下载。

【Author】 Yang Jie (Nankai Institute of Mathematics,300071,Tianjin,China) Shi Shuzhong (Research Center for Financial Mathematics and Engineering, Peking University,100871,Beijing,China) (Nankai Institute of Mathematics,300071,Tianjin,China)

【机构】南开数学研究所!天津,300071,北京大学金融数学与金融工程研究中心!北京,100871；南开数学研究所,天津,300071；

【摘要】本文通过引入证券价格 ,讨论一般证券集组合前沿的分类 ,并据此直接证明判定某个证券子集是全集的有效子集的一个充要条件更多还原

【Abstract】 Introducing prices of securities,this paper classifies general securities sets by portfolio frontier and then a direct proof for a determinant theorem about Efficient Subset is obained.更多还原

【关键词】组合选择理论；有效子集；组合前沿；
【Key words】 Portfolio selection theory； efficient subset； portfolio frontier；

【基金】国家自然科学基金委员会重大项目《金融数学、金融工程与金融管理》的资助

【文献出处】经济数学 ,Mathematics In Economics , 编辑部邮箱 ,2001年01期

【分类号】F224
【被引频次】22
【下载频次】153

知网节下载

节点文献中：

本文链接的文献网络图示:

本文的引文网络

节点文献