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非正交因子下APT模型参数估计的渐近性质
ASYMPTOTIC PROPERTIES OF PARAMETRIC ESTIMATION OF APT MODEL UNDER THE NON-ORTHOGONAL FACTOR CONDITION
【摘要】 本文讨论文献［１］中所给ＡＰＴ模型参数估计的渐进性质．当θ∧Ｍ存在时，证明了它的强相合性和渐近态性；进而，对无套利场合的ＡＰＴ假设，提出了其ＬＲＴ和修正的检验方法．
【Abstract】 In this paper, the strong consistency and asymptotic normality of its parametric estimation θ∧Ｍ of APT model is given.Further, the LRT and its modified tests for testing the APT hypothesis of no arbi trage opportunity are presented.
【关键词】 套利定价理论(APT)；
最大似然估计(MLE)；
强相合性；
渐近正态性；
似然比值检验(LRT)；
【Key words】 APT； MLE； Strong cosistency； Asymptotic normality； LRT；
【Key words】 APT； MLE； Strong cosistency； Asymptotic normality； LRT；
- 【文献出处】 哈尔滨师范大学自然科学学报 ,Natural Science Journal of Harbin Normal University , 编辑部邮箱 ,2001年05期
- 【分类号】O212.1
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