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股票价格服从跳—扩散过程的期权定价模型

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【作者】 陈超； 邹捷中； 刘国买；

【机构】 长沙铁道学院科研所!长沙410075；

【摘要】 股票价格的跳跃是由于重大信息的到达 ,本文在股票价格的相对跳跃高度与信息有关的假定下 ,推导出期权价格必须满足的偏微分方程 ,并给出欧式期权定价公式。

【关键词】 期权定价； 跳—扩散过程； 相对跳跃高度；
  • 【文献出处】 管理工程学报 ,Journal of Industrial Engineering and Engineering Management , 编辑部邮箱 ,2001年02期
  • 【分类号】F830.9
  • 【被引频次】65
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