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一种美式永久期权定价的研究

Study on the Pricing of Perpetual American Options

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【作者】 程希骏； 秦汉轩；

【Author】 CHENG Xi jun, QIN Han xuan (Dept. of Management Science of USTC, Hefei 230026 China)

【机构】 中国科技大学管理科学系!安徽合肥230026；

【摘要】 本文指出了一种特殊的期权——永久美式期权 ,根据风险中性定价理论和鞅的性质 ,给出了一种定价方法。

【Abstract】 Based on the risk neutral pricing princple and property of martingale,this paper presents an optimizaion programming for perpetual American options.

【关键词】 美式期权； 停时； 鞅；
【Key words】 american option； stopping time； martingale；
  • 【分类号】F224
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