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关于协方差矩阵不可逆时MARKOWITZ模型的求解问题

A New Algorithm on Solving MARKOWITZ Model with Inversible Covariance Matrix

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【Author】 ZHANG Pu 1,PENG Yu cheng 2 (1.School of Science, Xi′an Jiaotong University, Xi′an 710049, China; 2. Deptartment of Math., Xinyang Normal College, Xinyang 464000, China)

【机构】西安交通大学理学院!陕西西安710049；信阳师范学院数学系!河南信阳464000；

【摘要】将遗传算法 ( Genetic Algorithm)引入证券组合理论 ,设计一套求解 MARKOWITZ模型的新算法 ,解决了 MARKOWITZ模型中协方差矩阵不可逆时的求解问题更多还原

【Abstract】 Genetic algorithm is introduced into the portfolio theory,and a class of new algorithm on solving MARKOWITZ model are designed. The problem of finding the solution is solved when its covariance matrix is not inversible.更多还原

【关键词】 MARKOWITZ模型；遗传算法；证券组合理论；
【Key words】 MARKOWITZ model； genetic algorithm； portfolio theory；

【基金】国家自然科学基金资助项目! ( 1980 2 0 17)

【文献出处】长安大学学报(自然科学版) ,Journal of Xi’an Highway University , 编辑部邮箱 ,2000年02期

【分类号】F224
【下载频次】121

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