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基于混沌算法神经网络的恒生指数期货时间序列预测(英文)
【摘要】 本文对香港恒生指数期货 ( HSI)的时间序列进行了分析和预测 .我们发现该时间序列具有分数维和正的 Lyapunov指数 ,这表明该序列是由内在的混沌确定力产生的 .在对该序列进行动力学重构和可测性分析的基础上 ,我们用混沌算法的前馈神经网络对它进行了在线预测 .计算机模拟表明混沌算法神经网络的预测精度高于背传算法神经网络的预测精度
【Abstract】 .2 0
- 【文献出处】 南开大学学报(自然科学版) ,JOURNAL OF NANKAI UNIVERSITY , 编辑部邮箱 ,2000年01期
- 【分类号】F224
- 【被引频次】5
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