节点文献
期权定价理论和倒向随机微分方程
【摘要】 近年来 ,期权定价理论的研究和应用受到越来越多人的重视。研究了这些问题的一个有力工具是倒向、正倒向随机微分方程 ,简明扼要地介绍了———倒向随机微分方程在不完全市场中期权定价理论研究中所起的作用 ,将其归结为求不同边界条件下正%D%D倒向随机微分方程的求解问题。特别地 ,用它们导出了Black -Scholes期权定价公式。
【关键词】 Black-Scholes公式；
倒向随机微分方程；
期权定价；
衍生证券；
- 【文献出处】 科技进步与对策 ,SCIENCE & TECHNOLOGY PROGRESS AND POLICY , 编辑部邮箱 ,2000年10期
- 【分类号】F273.4
- 【被引频次】20
- 【下载频次】816