金融投资中一类IB偏微分方程的求解方法-中国学术期刊网络出版总库

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金融投资中一类IB偏微分方程的求解方法

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【作者】	刘海龙; 苗实; 潘德惠;
【作者单位】	东北大学工商管理学院;
【文献出处】	东北大学学报 , JOURNAL OF NORTHEASTERN UNIVERSITY, 编辑部邮箱 2000年 01期期刊荣誉：中文核心期刊要目总览 ASPT来源刊中国期刊方阵 CJFD收录刊
【中文关键词】	值函数; 微分对策; 证券投资; 最优策略;
【摘要】	在证券价格存在有界不确定性的假设下 ,研究了金融投资中一类特殊的IB(Isaacs Bsllman)偏微分方程的求解方法 ,给出了证券投资决策微分对策模型值函数所满足的偏微分方程的解 ,得到了基于微分对策值函数的证券投资最优策略 ,即在考虑交易费用的情况下 ,如何在现金与证券之间寻找一个最优交换方案·该结果用于投资基金管理 ,金融风险管理等实际工作中 ,可以提高决策的科学水平·
【基金】	国家“九五”科技攻关资助项目!( 975 62 0 3 0 1)
【分类号】	F224
【正文快照】	不确定性投资决策与优化的方法一般有两种 :一种是随机最优控制方法 ;另一种是最差情况设计或极大极小优化方法·以前的大多数文献都是用随机最优控制方法研究金融市场和投资行为[1～ 3] ,但是Ｂａｒｒｏｎ和Ｊｅｎｓｅｎ研究了随机控制与极大极小优化之间的关系[4] ,即当随机?

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