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用ARMA模型预测深沪股市

Predicting Securities Market in Shanghai and Shenzhen by ARMA Model

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【Author】 LI Min 1,ZHOU Jie zhong 1,LI Jun ping 1,LIANG Jian wu 2 (1. Research Department,Changsha Railway University,Changsha 410075,China;2. Center for Modern Education Approch, Changsha Railway University,Changsha 410075,China)

【机构】长沙铁道学院科研所!湖南长沙410075；长沙铁道学院现代教育技术中心!湖南长沙410075；

【摘要】分析了随机时间序列的统计预测方法 ,并利用 ARMA模型对深沪市未来短期指数进行了有效预报 .更多还原

【Abstract】 In this paper we analyse some predictation approaches of random time series and by using ARMA model we predict effectually the weighted aggregative indexes of securities market in Shanghai and Shenzhen.更多还原

【关键词】 ARMA模型；预测；股市；指数；
【Key words】 ARMA model； predict； stock market； index；

【文献出处】长沙铁道学院学报 ,JOURNAL OF CHANGSHA RAILWAY UNIVERSITY , 编辑部邮箱 ,2000年01期

【分类号】F224.7
【被引频次】58
【下载频次】2022

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