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用径向基函数方法求解债券看跌期权定价模型

A Radial Basis Function Method for Solving Bond Option Pricing Models

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【作者】周琳；张铁；

【Author】 Zhou Lin (Dept.of Basic course,Benxi College of Metallurgy and Profession,Benxi,Liaoning,117022) Zhang Tie (School of Sciences,Northeastern University,Shenyang,Liaoning,110006)

【机构】本溪冶专·高职专基础部!辽宁本溪117022；东北大学理学院!辽宁沈阳； 110006；

【摘要】用一种新的数值解法径向基函数方法 (RBFs法 ) ,特别是Hardy的多二次方法 (MQ法 ) ,来近似求解债券看跌期权定价模型 ,并给出了计算实例。更多还原

【Abstract】 In this article,a new numerical scheme is devised by applying the global radial basic functions(RBFs),particularly~ Hardy′s multiquadric(MQ),as a spatial approximation for the numerical solution of the bond option valu~e,and some practical examples are given.更多还原

【关键词】径向基函数；债券；期权；
【Key words】 Radial basis functions； Bond； Option；

【文献出处】本溪冶金高等专科学校学报 ,JOURNAL OF BENXI COLLEGE OF METALLURGY , 编辑部邮箱 ,2000年02期

【分类号】F224
【被引频次】1
【下载频次】66

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