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市场组合的比较静态分析
【摘要】 在无风险利率发生变动时，如假设相应证券的预期收益发生变动，而风险仍保持不变，用弹性分析的方法考察市场组合预期收益的利率弹性，由于组合点相应的风险发生了改变，组合的预期收益的利率弹性比单个证券的利率弹性要大。如果引入变差系数，用变差系数定义“风险”，则“风险”不因无风险利率的变动而变动
【基金】 国家自然科学基金
- 【文献出处】 厦门大学学报(哲学社会科学版) ,JOURNAL OF XIAMEN UNIVERSITY , 编辑部邮箱 ,1999年02期
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