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借款利率大于债券利率同时投资策略受限情况下期权的定价

ON THE PRICING OF CONTINGENT CLAIMS UNDER CONSTRAINTS AND WITH HIGHER INTEREST RATE FOR BORROWING THAN FOR LENDING

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【Author】 Lei Yaobin (Department of Automation & Electronic Information Engineering,China Textile University,Shanghai,200051) Wu Rangquan (Department of Basic Sciences,China Textile University,Shanghai,200051)

【机构】中国纺织大学自动化及电子信息工程系!上海； 200051；中国纺织大学基础部!上海；

【摘要】分析了期权的定价，研究了借款利率大于债券利率同时投资策略受限制情况下期权的定价．更多还原

【Abstract】 This paper analyses the pricing of contingent claims in unconstrained case,and the pricing of contingent claims under constraints and with higher interest rate for borrowing than for lending is discussed.更多还原

【关键词】期权的定价；鞅；投资策略；
【Key words】 the pricing of contingent claims； martingale； portfolios；

【文献出处】经济数学 ,MATHEMATICS IN ECONOMICS , 编辑部邮箱 ,1999年04期

【分类号】F724.5
【被引频次】1
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