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VAR在不同投资组合中的应用

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【作者】 赵永伟；

【机构】 中山大学管理学院!广州510275；

【摘要】 本文主要论述VAR测试技术的基本原理,并通过实证研究,分析在不同的VNR模型以及同一模型下不同的参数值风险价值的预测效果.

【关键词】 VAR； 风险管理； 银行监管；
  • 【文献出处】 华南金融研究 ,South China Financial Research , 编辑部邮箱 ,1999年Z1期
  • 【分类号】F830.59
  • 【被引频次】5
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