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金融风险管理中的VaR模型及其应用

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【机构】东北财经大学数量经济研究所；东北财经大学金融系；东北财经大学金融工程研究中心；

【摘要】东南亚金融危机以来，金融风险管理受到了各国的普遍关注。各种风险管理方法相继出现，其中VaR模型作为一种新的风险管理方法，近年来得到了世界的各主要银行、投资公司、企业及金融监管机构的广泛认可和支持，本文将对这一模型进行研究，介绍该模型产生的背景、计算原理，并探讨该模型在我国的应用及现实意义。更多还原

【关键词】 VaR模型；金融风险管理；主要银行；风险管理方法；金融监管机构；股票指数；波动性；市场风险；金融机构；看涨期权；

【文献出处】东北财经大学学报 ,JOURNAL OF DONGBEI UNIRERSITY OF FINANCE AND ECONOMICS , 编辑部邮箱 ,1999年06期

【分类号】F830
【被引频次】29
【下载频次】877

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