【作者】 高丽君； 李建平； 陈建明； 王书平；

【Author】 GAO Li-jun~(1,2) LI Jian-ping~2 CHEN Jian-ming~2 WANG Shu-ping~3 (1.Graduate School,Chinese Academy of Sciences,Beijing 100039,China;2.Institute of Policy and Management,Chinese Academy of Sciences,Beijing 100080,China;3.School of Information,Renmin University of China,Beijing 100872,China)

【机构】 中国科学院研究生院； 中国科学院科技政策与管理科学研究所； 中国人民大学；

【摘要】 对于商业而言,操作风险已经成为与市场风险和信用风险同样重要的风险。本文考虑到中国商业银行目前操作损失数据极少的现实,借鉴CreditRisk~+模型的基本思想,采用了一种要求输入数据参数较少的方法——OpRisk~+方法,对中国商业银行操作风险资本金进行了试算,为银行提取监管资本提供一种定量化的选择方法。更多还原

【Abstract】 Nowadays operational risk has become a major risk as market risk and credit risk.Based on the fact thatthere are less operational loss data in banks especially in China’s commercial banks,we follow the basic idea ofCreditRisk+,and present the OpRisk+model to measure operational risk,which requires few parameters.Thecomputational result of this model will help the banks to calculate their supervision capital.更多还原