【作者】 张哲； 李筠； 王怀清； 王朔中；

【Author】 Zhang Zhe~1 Li Jun~1 Wang Huaiqing~2 Wang Shuozhong~3 ~1(Optoeletrical Institute, University of Shanghai for Science and Technology, Shanghai 200093, China) ~2(City University of HongKong, HongKong, China ) ~3(Shanghai University, Shanghai 200072, China)

【机构】 上海理工大学光电学院； 香港城市大学； 上海大学；

【摘要】 构成股票市场实时交易数据量的因素众多,同一时刻对于同一股票,往往有多个元素反映股票信息,且其关系错综复杂,如同一股票下对应不同价格有不同的需求股等。在对美国股票市场其中一支股票的多维信息因素进行了主成分分析的方法,检验此降维方法在实时股票数据上压缩信息量的可行性。更多还原

【Abstract】 There are many factors which influence the stock market data quantity. In the same time, the relationship among influence factors are intricate. The principal component analysis on a certain stock about American stock market are designed and the feasibility in compressing information capability is analyzed.更多还原