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连接函数在投资组合风险值计算中的应用
Measuring Portfolio Value-at-Risk by Copula Based Approach
【Author】 ZHANG Jie, YANG Zhen-Hai(College of Applied Science, Beijing Polytechnic University, Beijing 100022,China )
【机构】 北京工业大学应用数理学院；
【摘要】 本文给出了应用连接函数计算投资组合风险值的实际例子,模拟结果显示,该方法显著优于基于联合正态分布假设的传统方法。
【Abstract】 Copula based approach is used in measuring the portfolio VaR of China stock market, the efficiency is proved by Monte Carlo simulation.
【基金】 北京市自然科学基金
- 【会议录名称】 2003中国现场统计研究会第十一届学术年会论文集（下）
- 【会议名称】2003中国现场统计研究会第十一届学术年会
- 【会议时间】2003
- 【分类号】F830.91
- 【主办单位】中国现场统计研究会