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北京绿豆期货价格Nordhaus和Arrow模型的实证分析
Testing Mung Bean Futures Market in Beijing Commodity Exchange Based on Nordhaus Model and Arrow Model
【Author】 Wang Zheng Wu Chongfeng Qian Hongwei (The Institution of System Engineering,Shanghai Jiao Tong University Shanghai 200052)
【机构】 上海交通大学系统工程研究所；
【摘要】 根据Nordhaus模型与Arrow模型,对北京商品交易所绿豆期货合约的有效性进行检验,并对其检验结果进行了分析讨论。研究结果表明,北京绿豆期货市场基本拒绝有效市场假设。
【Abstract】 In this paper,based on Nordhaus Model and Arrow Model,the efficiency of mung bean futures market of Beijing commodity exchange is tested and its testing results are discussed. The results show that this mung bean futures market generally refuses the hypothesis of market efficiency.
【关键词】 期货市场；
市场有效性；
有效市场假设；
【Key words】 futures market； efficiency of market； hypothesis of market efficiency；
【Key words】 futures market； efficiency of market； hypothesis of market efficiency；
【基金】 国家自然科学基金;上海市青年科技启明星计划资助项目
- 【会议录名称】 管理科学与系统科学进展——全国青年管理科学与系统科学论文集（第4卷）
- 【会议名称】全国青年管理科学与系统科学研讨会
- 【会议时间】1997-06
- 【会议地点】中国成都
- 【分类号】F224
- 【主办单位】中国系统工程学会