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一类线性二次正倒向随机控制系统的最优控制问题
One kind of Optimal Control Problemabout Linear Quadratic Forward-Backward Stochastic Control System
【Author】 Xiao Hua , Wu Zhen (School of Mathematics and System Sciences, Shandong University, Jinan 250100)
【机构】 山东大学数学与系统科学学院；
【摘要】 本文研究了一类线性正倒向随机控制系统,通过最大值原理给出了线性二次指标下控制的显示形式,然后证明该形式是最优控制且是唯一的。
【Abstract】 We study one kind of linear forward backward stochastic control system and find a explicit solution of control under linear quadratic index by stochastic maximum principle, finally we prove that it is the unique optimal control.
【关键词】 线性正倒向随机控制系统；
线性二次指标；
随机最大值原理；
【Key words】 linear forward-backward stochastic control system； linear quadratic index； stochastic maximum principle.；
【Key words】 linear forward-backward stochastic control system； linear quadratic index； stochastic maximum principle.；
【基金】 国家自然科学基金(编号10371067);教育部高校博士点基金;山东省博士基金资助。
- 【会议录名称】 第二十三届中国控制会议论文集（上册）
- 【会议名称】第二十三届中国控制会议
- 【会议时间】2004-08
- 【会议地点】中国无锡
- 【分类号】O232
- 【主办单位】中国自动化学会控制理论专业委员会