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证券组合投资决策:系统思考和实验设计
Portfolio Selection Decision: System Thinking and Experiments Design
【Author】 GAO Qi-sheng,WANG Wei, GENG Jin-hua (Institute of Complexity Science, Qingdao University, Qingdao 266071, China.
【机构】 青岛大学复杂性科学研究所；
【摘要】 首先以证券组合投资决策问题为背景,引入二次曲线型效用函数,给出期望效用最大化数学模型;然后从系统结构和功能角度．解释了马科威茨证券组合投资决策模型的不足;最后应用配方均匀设计工具给出了组合投资问题实验设计方法．
【Abstract】 It introduces the utility function of quadratic curve form and establishes a maximization model of expected utility in the context of portfolio selection decision problems. Furthermore, the deficiencies in Markowitz’s portfolio selection decision model are explained in view of system structure and function. Finally, the experiment design method of the maximization model is presented utilizing the mixture uniform design tool.
【关键词】 证券组合投资；
效用函数；
系统思维；
配方均匀设计；
【Key words】 Portfolio selection decision； Utility function； System thinking； Mixture uniform design；
【Key words】 Portfolio selection decision； Utility function； System thinking； Mixture uniform design；
【基金】 国家自然科学基金项目(70571041);山东省自然科学基金项目(Y2002G01)
- 【会议录名称】 2006中国控制与决策学术年会论文集
- 【会议名称】2006中国控制与决策学术年会
- 【会议时间】2006-07
- 【会议地点】中国天津
- 【分类号】F830.91;F224
- 【主办单位】《控制与决策》编辑委员会、中国航空学会自动控制分会、中国自动化学会应用专业委员会