节点文献
基于藤Copula的GAMLSS模型与非寿险准备金评估
【机构】 中国人民大学应用统计科学研究中心； 北京石油化工学院数理系；
【摘要】 <正>非寿险公司资产负债表上金额最大的负债项目是赔款准备金.链梯法、案均赔款法、准备金进展法、B-F法和广义线性模型等都是针对单个险种的准备金评估方法,这些方法的一个共同特点是仅对赔款准备金的均值进行预测,没有考虑数据中的异方差性.本文对单个保险业务的准备金评估采用基于位置、尺度、形状参数的广义可加模型(GAMLSS),从而可以处理数据中的异方差现象.GAMLSS模型假定响应变量服从比指
- 【会议录名称】 中国系统工程学会第十八届学术年会论文集——A10系统工程方法在金融、投资、保险业等领域的研究
- 【会议名称】中国系统工程学会第十八届学术年会
- 【会议时间】2014-10-24
- 【会议地点】中国安徽合肥
- 【分类号】F224;F840
- 【主办单位】中国系统工程学会