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国际金融危机背景下风险度量新方法:非奇次空间动态极值估计
【摘要】 传统EVT方法是从静态的角度,研究超额数据的性质。然而,它没有同时考虑极端数据发生的时间所隐含的充分信息。本文首次在国内提出了非奇次空间动态极值理论(ITD-EVT)的概念,克服了EVT的上述缺陷,在极端数据的基础上考虑了时间因素,并引入多个解释变量,使极值分布的是三个参数为时变的,用二维泊松分布过程建立动态空间模型,是文中一大特色。把TD—EVT运用于极端情况下风险值的估计中,对金融风险管理、资产定价等问题有重大的理论和现实意义。
- 【会议录名称】 中国保险学会第二届学术年会入选论文集(理论卷2)
- 【会议名称】中国保险学会第二届学术年会（2010）
- 【会议时间】2010-06-18
- 【会议地点】中国北京
- 【分类号】F831.59;F224
- 【主办单位】中国保险学会(The Insurance Institute of China)