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马尔科夫切换型随机微分方程Milstein方法的p阶矩指数稳定性
【机构】 东华大学应用数学系；
【摘要】 本文研究带马尔科夫切换的随机微分方程Milstein方法数值解的p阶矩指数稳定性问题。对于一维线性乘噪声试验方程证明了存在一个步长范围使得Milstein方法的数值解是p阶矩指数稳定的。
【关键词】 Milstein方法；
p阶矩指数稳定性；
马尔科夫切换；
布朗运动；
随机微分方程；
【基金】 国家自然科学基金,编号60974030
- 【会议录名称】 第四届中国智能计算大会论文集
- 【会议名称】第四届中国智能计算大会
- 【会议时间】2010-05-21
- 【会议地点】中国安徽芜湖
- 【分类号】O211.63
- 【主办单位】中国运筹学会智能计算分会