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数学金融学与微分对策(英文)
Mathematical Finance and Differential Games——A Risk Control Problem
【作者】 雍炯敏；
【机构】 复旦大学非线性数学模型与方法开放实验室；
【摘要】 数学金融学是用数学工具研究金融问题的一门学科。对策论是研究具有二人或二人以上参与的活动中各方企图达到自己目标的一种理论;当所涉及的状态满足微分方程时,我们称之为微分对策。容易知道,金融活动总是有多人参加,且许多涉及的状态,例如,存贷款利率,债券和股票价格,等等均可用不同类型的微分方程来描述。因此,利用微分对策理论来研究金融学是大有可为的。在此报告中,我们将简略介绍微分对策在风险研究中的一些结果。
【基金】 supported in part by NSFC,under grant 79790130;the National Distinguished Youth Science Foundation of China under grant 19725106;the Chinese State Education Commission Science Foundation under grant 97024607;the Li Foundation
- 【会议录名称】 信息科学与微电子技术:中国科协第三届青年学术年会论文集
- 【会议名称】“科技增强国力，青年开创未来——携手走向辉煌的新世纪”中国科协第三届青年学术年会
- 【会议时间】1998-08-20
- 【会议地点】中国北京
- 【分类号】F830;O225
- 【主办单位】中国科学技术协会(China Association for Science and Technology)