相依情形下，多生命状态年金现值的比较

【作者】 金峰；

【导师】 张奕；

【作者基本信息】 浙江大学 ， 概率论与数理统计， 2010， 硕士

【摘要】 本文主要考虑在相依情形下,以Copula函数和风险序为研究工具,比较两个多生命状态的年金精算现值的大小.就三种情形分别加以论述：一,两个多生命状态剩余寿命的相依结构相同,比较相应的边际分布的大小；二,两个多生命状态剩余寿命的边际分布相同,但是相依结构存在大小关系,并以风险序来衡量相依结构的大小；三,与情形二相同,但是以Copula函数来衡量相依结构的大小.同时,本文特别强调了联合生命状态与最后生存者状态这两类情形.更多还原

【Abstract】 In this note, we mainly focus on the expect present values of the annuity due of the dependent multi-life status using the Copula function and stochastic order. Three different cases are discussed:the different marginal distributions are com-pared with respect to stochastic ordering when the surplus life of two multi-life status have the same dependent structure; the different dependent structures are compared concerning the multivariate dependent stochastic orders when the sur-plus life possess the same marginal distribution;the different dependent structures are compared with respect to the Copula function. Particularly, we emphasize the last-survivor status and the joint-life status.更多还原