我国证券投资基金系统性与非系统性风险研究

【作者】 褚艳辉；

【导师】 恢光平；

【作者基本信息】 南京理工大学 ， 产业经济学， 2004， 硕士

【摘要】 在我国目前的条件下，快速健康的发展证券投资基金已成为必然趋势。本文从证券投资基金的基础知识出发，以风险理论和现代资产组合管理理论作为理论依据，系统的研究了我国证券投资基金的风险，包括系统性风险、非系统性风险和特有风险三部分。但是，识别风险只是研究证券投资基金风险的起点，更重要的是对基金风险进行度量，定量的研究基金的风险构成，将总风险进行分解，只有这样做，才能根据不同的风险的特点进行有效的控制和管理。本文正是基于这样的思路，站在基金管理人的角度，结合我国的实际情况，对证券投资基金的风险识别及其控制进行了深入系统的研究。对于证券投资基金风险的定量研究是本文的主要贡献。 在对我国证券投资基金风险的定性与定量、理论与实际相结合的研究之后，如何控制风险以及提供相应的解决办法就成为本文下一步的工作，当然，这也是从基金管理人的角度出发。更多还原

【Abstract】 Under the circulation of our country, it is necessary to develop the security investment funds quickly and healthily. Starting with the basic theories of the security investment funds , base on the risk theory and modern assets management theory , this paper study the risk in three parts . But , to identify the risk is only the start. Calculate the risk and divide the risk are more important , only through these attempts can we hope to control and manage the risk . On behalf of the manager , together with our real circulation of the security investment funds in our country , the paper study the risk deeply and systematically . The contribution of the paper is to study the risk in quantity .After that, Still On behalf of the manager, giving the solutions on how to control and manager the risks.更多还原