【作者】 李晓；

【导师】 胡亦钧；

【作者基本信息】 武汉大学 ， 概率论与数理统计， 2005， 硕士

【摘要】 风险理论,作为保险或精算数学的一个重要部分,研究对象是保险业务的随机模型和破产概率。离散时间风险模型是其中的一个分支。在实际生活中,由于各种因素的影响,经典的离散时间模型需要相应的得到推广。一个重要的原因是考虑到不同时间段的不同利率以及索赔时间的不同对破产概率的影响。 本文讨论具有n阶线性回归结构的利率对破产概率的影响,主要研究两个推广的离散时间模型,得到了破产概率的积分方程以及破产概率不等式。更多还原

【Abstract】 Risk theory, as a part of insurance or actuarial mathematics, deals with stochastic models of an insurance business and the ruin probability. Discrete risk model is a part of it. Because of many causes in real life, classic discrete risk model is accordingly generalized. One important factor is the effect of timing of payments and interest on the ruin probabilities ties in the models.The text discusses the influence of rate of interests which are assumed to have a dependent autoregressive structure of order n to the ruin probability. Two generalized models are given, and we get the integral equation and the inequalities of ruin probability .更多还原