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信用风险模型的比较与分析
A Comparative Analysis of Credit Risk Models
【作者】 李丽；
【导师】 蒋文江；
【作者基本信息】 云南师范大学 ， 基础数学， 2004， 硕士
【摘要】 本文主要介绍并比较分析了三类度量信用风险的违约模型，它们分别是(ⅰ)结构性模型；(ⅱ)简约式模型；(ⅲ)不完全信息模型。文中还给出了一新的违约模型——二叉树模型及其相关结果。
【Abstract】 There are three default models for credit risk: (i) Structural model; (ii) Reduced-form model; (iii) Partial information model. The aim of this paper is to give an introduction and comparative analysis of them. What is more, we present a Binomial tree model which belongs to the structural model.
【关键词】 违约风险；
结构性模型；
二叉树模型；
简约式模型；
Hazard过程；
不完全信息模型；
Azema鞅；
【Key words】 Default risk； Structural model； Binomial tree model； Reduced-form model； Hazard process； Partial information model； Azema martingale；
【Key words】 Default risk； Structural model； Binomial tree model； Reduced-form model； Hazard process； Partial information model； Azema martingale；
- 【网络出版投稿人】 云南师范大学 【网络出版年期】2005年 01期
- 【分类号】O242.1
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