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基于利率贴现模型的随机占优比较

Stochastic dominance comparisons based on interest discount model

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【作者】 庄玮玮; 杜先杨; 邱国新;

【Author】 ZHUANG Weiwei;DU Xianyang;QIU Guoxin;School of Management, University of Science and Technology of China;School of Business, Xinhua University of Anhui;

【通讯作者】 邱国新;

【机构】 中国科学技术大学管理学院; 安徽新华学院商学院;

【摘要】 建立单笔投资的利率贴现模型按照一阶随机占优序、二阶随机占优序以及风险偏好型随机占优序递减的充分条件。若组合系数按超优序递减,投资组合情况下的利率贴现模型按照二阶随机占优序、风险偏好型随机占优序递减的充分条件也做了分析。

【Abstract】 The sufficient conditions for interest discount models increasing in the sense of the first-order stochastic dominance, the second-order stochastic dominance, and the risk-loving stochastic dominance were first given in this paper. We also obtained the sufficient conditions for weighted interest discount models increasing in the sense of the second-order stochastic dominance, and the risk-loving stochastic dominance when the weights decrease in the sense of the majorization order.

【基金】 国家自然科学基金(71971204,71871208,11701518);安徽省自然科学基金(1908085MG236,2208085J43)资助
  • 【文献出处】 中国科学院大学学报(中英文) ,Journal of University of Chinese Academy of Sciences , 编辑部邮箱 ,2024年04期
  • 【分类号】F830.9;F224
  • 【下载频次】18
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