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扭曲风险度量的研究与进展
Research and Developments of Distortion Risk Measures
【摘要】 随着全球金融市场的持续动荡,金融风险度量已成为金融数学领域的研究热点,提出具有实际背景的风险度量是一个重要研究方向.对一类得到广泛关注的风险度量——扭曲风险度量,本文对其相关前沿学术成果进行详细的回顾和总结,具体涵盖基础理论以及应用领域.
【Abstract】 With the persistent turbulence of global financial markets,research on financial risk measures has become a hot topic in the field of financial mathematics.Devising risk measures with practical background is an important research direction.For a prevalent type of risk measures,namely the distorted risk measures,this paper provides a detailed review and summary of the relevant cutting-edge academic developments.The review covers both basic theories and application fields.
【关键词】 扭曲风险度量；
表示性定理；
最优经济资本；
资本配置；
最优再保险；
统计估计；
【Key words】 distortion risk measure； representation theorem； optimal economic capital； capital allocation； optimal reinsurance； statistical estimation；
【Key words】 distortion risk measure； representation theorem； optimal economic capital； capital allocation； optimal reinsurance； statistical estimation；
【基金】 国家自然科学基金(Nos.12071016,12301598);中央高校基本科研业务费专项资金(No.2022RC027)
- 【文献出处】 数学进展 ,Advances in Mathematics(CHINA) , 编辑部邮箱 ,2024年06期
- 【分类号】O211.67;F830
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