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基于阿基米德Copula的极尾相依Copula的渐近展开

The Asymptotic Expansion of Extreme Tail Dependence Copula Based on Archimedean Copula

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【作者】 廖娟; 彭作祥;

【Author】 LIAO Juan;PENG Zuoxiang;School of Mathematics and Statistics,Southwest University;

【通讯作者】 彭作祥;

【机构】 西南大学数学与统计学院;

【摘要】 基于Juri等提出的一阶正规变换条件下极尾相依Copula及其收敛定理,讨论在二阶正规变换的条件下,基于阿基米德Copula的极尾相依Copula的渐近展开.

【Abstract】 Based on the extreme tail dependence copula and its convergence theorems under the condition of first-order regular variation proposed by Juri et al, this paper proposes the extreme tail dependence copula’s asymptotic expansion under the condition of second-order regular variation.

  • 【文献出处】 西南师范大学学报(自然科学版) ,Journal of Southwest China Normal University(Natural Science Edition) , 编辑部邮箱 ,2023年06期
  • 【分类号】O211.4
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